Розглянемо одномірне рівняння теплопровідності (відноситься до диференціальних рівнянь параболічного типу), яке має наступний вигляд де:
з початковими умовами:
і граничними умовами:
Рівняння теплопровідності – це модель температури в ізольованому бруску, який має на кінцях постійну температуру і
та початкову температуру по цілому бруску
. Для даної задачі потрібно знайти чисельний розв’язок з допомогою методу скінченних різниць.
Припустимо, що прямокутник розділений на
прямокутників зі сторонами рівними
і
. Почнемо з нижнього ряду, де
і розв’язок рівний
. Запишемо метод розрахунку наближень до
в точках сітки в наступному вигляді:
.
Різницеві формули, які використовуємо для і
мають вигляд:
Решітка рівномірно розміщена в кожному ряді і в кожному стовбці
. Дальше використаємо наближення
для
в різницевих формулах, які по черзі підставимо в рівняння теплопровідності, в результаті отримаємо:
Для зручності, в дане рівняння підставимо . Отримаємо:
Останнє рівняння служить для знаходження (j+1)-го ряду в сітці при тому, що наближення в j-муряді відомо. Простота цієї формули робить її привабливою для застосування. Крім того, важливо використовувати стабільну обчислювальну техніку. Якщо будь-яка помилка, отримана на одному етапі обчислення, в кінці кінців зменшується, то метод називають стійким. Дане рівняння стійке тоді і тільки тоді коли r знаходиться на інтервалі . Це означає, що довжина кроку k повинна задовільняти нерівність
. Якщо ця умова не виконується, то помилки, які фіксуються в одному рядку
, можуть збільшуватися в наступних рядках
для деякого p>j.